PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGIU.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGIU.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).

XGIU.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		1.64%-3.84%2.94%1.46%-17.06%11.60%2.48%9.91%0.64%-4.41%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.DE показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции XGIU.DE уступали акциям IBCI.DE по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.48% соответственно.

XGIU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.74%
1 год
-2.44%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.86%

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XGIU.DE:
XGIU.DE с LYQ7.DEXGIU.DE с IS3V.DEXGIU.DE с IUS5.DEXGIU.DE с XTIP.DEXGIU.DE с IUST.DEXGIU.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE

Сравнение комиссий XGIU.DE и IBCI.DE

XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XGIU.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGIU.DEIBCI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.12

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.79

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

4.35

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGIU.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGIU.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Корреляция

Корреляция между XGIU.DE и IBCI.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и IBCI.DE

Ни XGIU.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и IBCI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGIU.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-16.37%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-1.87%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-16.37%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

-16.37%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-6.81%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.93%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.77%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и IBCI.DE

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) имеют волатильность 1.83% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGIU.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

2.50%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

3.70%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

6.83%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.14%

+1.75%