PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGIU.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGIU.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).

XGIU.DE и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		1.64%-3.84%2.94%1.46%-17.06%11.60%2.48%9.91%0.64%-3.53%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.50%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.DE показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 2.50%.

XGIU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.74%
1 год
-2.44%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.86%

SXRH.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
-3.29%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XGIU.DE:
XGIU.DE с LYQ7.DEXGIU.DE с IS3V.DEXGIU.DE с IUS5.DEXGIU.DE с IBCI.DEXGIU.DE с XTIP.DEXGIU.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Сравнение комиссий XGIU.DE и SXRH.DE

XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XGIU.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGIU.DESXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.40

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

-0.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.39

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.61

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGIU.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRH.DE равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGIU.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.66

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между XGIU.DE и SXRH.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и SXRH.DE

XGIU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и SXRH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGIU.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-13.17%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.14%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-12.14%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-5.80%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.33%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.49%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и SXRH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) составляет 1.83%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGIU.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.02%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

4.06%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.25%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

8.10%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.45%

+0.44%