Сравнение XGIU.DE с IS3V.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).
XGIU.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGIU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.DE и IS3V.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGIU.DE и IS3V.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.DE Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.64% | -3.84% | 2.94% | 1.46% | -17.06% | 11.60% | -1.46% |
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.59% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.
XGIU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 0.86%
IS3V.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGIU.DE и IS3V.DE
И XGIU.DE, и IS3V.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XGIU.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск
XGIU.DE
IS3V.DE
Сравнение XGIU.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.DE | IS3V.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 0.30 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.28 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.21 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XGIU.DE и IS3V.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.DE и IS3V.DE
Ни XGIU.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGIU.DE и IS3V.DE
Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и IS3V.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGIU.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -24.54% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.39% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -24.54% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -18.53% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -13.33% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.21% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.DE и IS3V.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) составляет 1.83%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGIU.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.19% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 3.57% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 5.60% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.78% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.42% | +0.47% |