PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGIU.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и IS3V.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C
1.64%-3.84%2.94%1.46%-17.06%11.60%-1.46%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
0.59%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.DE показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.59%.


XGIU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.74%
1 год
-2.44%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.86%

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XGIU.DE и IS3V.DE

И XGIU.DE, и IS3V.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XGIU.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGIU.DEIS3V.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.19

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

0.30

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.46

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

1.28

-1.95

XGIU.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IS3V.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGIU.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.21

+0.49

Корреляция

Корреляция между XGIU.DE и IS3V.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и IS3V.DE

Ни XGIU.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и IS3V.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XGIU.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-24.54%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.39%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-24.54%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-18.53%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-13.33%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.21%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и IS3V.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) составляет 1.83%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGIU.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

3.57%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

5.60%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.78%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.42%

+0.47%