Сравнение XGII.DE с XDEQ.DE
XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGII.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XGII.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGII.DE и XDEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 0.11% против 12.38% соответственно.
XGII.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 1.03%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.11%
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам XGII.DE и XDEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.07% | 2.36% | -2.05% | 1.74% | -19.09% | 4.43% | 8.19% | 4.79% | -2.39% | 1.11% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 9.48% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.94% | 34.64% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 7.04% |
Correlation
The correlation between XGII.DE and XDEQ.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between XGII.DE and XDEQ.DE shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGII.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск
XGII.DE
XDEQ.DE
Сравнение XGII.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGII.DE | XDEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.04 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 12.17 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGII.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.78 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.80 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.80 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XGII.DE и XDEQ.DE
Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и XDEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGII.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -32.16% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -6.22% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -20.59% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -20.59% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -32.16% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | 0.00% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -4.75% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.56% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGII.DE и XDEQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGII.DE | XDEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.36% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 7.32% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 10.64% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.12% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 15.35% | -8.23% |
Сравнение комиссий XGII.DE и XDEQ.DE
XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGII.DE и XDEQ.DE
Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGII.DE Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 1.00% | 0.94% | 1.02% | 0.68% | 0.97% | 0.45% | 1.44% | 0.91% | 0.63% | 0.00% | 3.87% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
XGII.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGII.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGII.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XGII.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDEQ.DE is Global Equities. XGII.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XGII.DE and 0.25% for XDEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и XDEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор