PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGII.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGII.DE с IBCI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).

XGII.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGII.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 28 окт. 2013 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGII.DE и IBCI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.32%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.11%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.89%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям IBCI.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против 1.47% соответственно.

XGII.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.82%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
0.08%

IBCI.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.86%
1 год
3.47%
3 года*
1.57%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с IUST.DEXGII.DE с IS3V.DEXGII.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE

Сравнение комиссий XGII.DE и IBCI.DE

XGII.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XGII.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGII.DEIBCI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.94

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.34

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.67

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

4.09

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGII.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGII.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.25

-0.13

Корреляция

Корреляция между XGII.DE и IBCI.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGII.DE и IBCI.DE

Дивидендная доходность XGII.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IBCI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.97%0.94%1.02%0.68%0.97%0.45%1.44%0.91%0.63%0.00%3.87%0.86%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и IBCI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XGII.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-16.37%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-1.87%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-16.37%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-16.37%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-6.69%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.93%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.77%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и IBCI.DE

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) имеют волатильность 1.82% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGII.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.50%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

3.70%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

6.82%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

6.14%

+0.98%