Сравнение XGI.TO с SHLD.TO
XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) and SHLD.TO (Global X Defence Tech Index ETF) are both exchange-traded funds - XGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while SHLD.TO is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XGI.TO returned 22.09% vs 13.27% for SHLD.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XGI.TO charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGI.TO и SHLD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGI.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SHLD.TO с доходностью 0.43%.
XGI.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.01%
SHLD.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGI.TO и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 10.78% | 20.66% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.43% | 28.13% |
Correlation
The correlation between XGI.TO and SHLD.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGI.TO vs. SHLD.TO — Ранг доходности на риск
XGI.TO
SHLD.TO
Сравнение XGI.TO c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGI.TO | SHLD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.58 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 1.45 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGI.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.55 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.05 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XGI.TO и SHLD.TO
Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки SHLD.TO в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и SHLD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGI.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -23.13% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -23.13% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -19.79% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.28% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 9.14% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGI.TO и SHLD.TO
Текущая волатильность для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) составляет 4.92%, в то время как у Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGI.TO | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.74% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 19.66% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 24.24% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 24.71% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 24.71% | -5.85% |
Сравнение комиссий XGI.TO и SHLD.TO
XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGI.TO и SHLD.TO
Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SHLD.TO в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.39% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.90% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.12% | 1.35% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
XGI.TO and SHLD.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHLD.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHLD.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.
XGI.TO is categorized as Industrials Equities, while SHLD.TO is Aerospace & Defense. XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while SHLD.TO tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.68% for XGI.TO and 0.50% for SHLD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и SHLD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор