PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с WBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 1.10%/yr for WBIO.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 10.42%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.40%
1 год
50.88%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и WBIO.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-7.49%

Correlation

The correlation between XGES.L and WBIO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between XGES.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L

Доходность на риск

XGES.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LWBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.63

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.40

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

10.38

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и WBIO.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и WBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-51.13%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-11.50%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-39.34%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-18.76%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-26.35%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.89%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и WBIO.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) составляет 6.45%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.84%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

17.06%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

26.57%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

23.70%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

23.70%

-5.43%

Сравнение комиссий XGES.L и WBIO.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и WBIO.L

Ни XGES.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGES.L and WBIO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.

XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.45% for WBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и WBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор