Сравнение XGDU.DE с YGLD.DE
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. XGDU.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 23.53% vs 13.12% for YGLD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.04%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 0.18% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.04% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and YGLD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between XGDU.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
YGLD.DE
Сравнение XGDU.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.35 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -21.11% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -21.11% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -20.51% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.04% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 9.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и YGLD.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.70% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 18.31% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 30.24% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 26.52% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 26.52% | -7.76% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и YGLD.DE
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и YGLD.DE
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.65% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
XGDU.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор