Сравнение XGDU.DE с CHPS
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 30.34% vs 207.00% for CHPS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и CHPS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как CHPS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHPS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 106.01%.
XGDU.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 106.01%
- 6 месяцев
- 105.73%
- 1 год
- 207.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.16% | 49.11% | 34.18% | 6.54% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 85.86% | 39.66% | 14.86% | 12.78% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and CHPS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
CHPS
Сравнение XGDU.DE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.DE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.77 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 13.90 | -12.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 50.90 | -46.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 6.15 | -4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и CHPS
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CHPS в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -40.13% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -14.99% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -2.20% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.31% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 4.09% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 5.51%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 13.13% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 27.20% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 33.87% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 33.70% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 33.70% | -17.92% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и CHPS
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и CHPS
XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.37% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and CHPS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.
XGDU.DE is categorized as Precious Metals, while CHPS is Semiconductors. XGDU.DE tracks Gold, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор