Сравнение XGDU.DE с BTC-USD
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Gold, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.50%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%.
XGDU.DE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2.66% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 275.85% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and BTC-USD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
BTC-USD
Сравнение XGDU.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.79 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | -1.37 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и BTC-USD
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -83.05% | +61.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.77% | -50.24% | +28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -50.24% | +28.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -73.60% | +51.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -48.38% | +28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -40.02% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 34.80% | -25.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 6.91%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 11.61% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 34.71% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 35.34% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 44.75% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 55.74% | -37.04% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор