PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the Morningstar Gbl Gold GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 15.15%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 15.15% против 11.72% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.98%
1 год
71.20%
3 года*
44.08%
5 лет*
22.81%
10 лет*
15.15%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		5.52%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XGD.TO and XEG.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

0.22

The correlation between XGD.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGD.TO и XEG.TO

Секторы
XGD.TO
XEG.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XGD.TO
100.0%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Энергетика

XGD.TO

-

XEG.TO
100.0%

Финансовые услуги

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Здравоохранение

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Промышленность

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Технологии

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XGD.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XGD.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGD.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.27

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.81

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.68

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

19.94

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGD.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGD.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.27

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-87.74%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.95%

-11.12%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.95%

-25.67%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-28.42%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-79.66%

+32.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-3.38%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-29.18%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

3.72%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и XEG.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

9.24%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

18.90%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.90%

22.74%

+20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

28.62%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

33.40%

-0.02%

Сравнение комиссий XGD.TO и XEG.TO

И XGD.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.59%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and XEG.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGD.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XGD.TO is categorized as Precious Metals, while XEG.TO is Energy Equities. XGD.TO tracks Morningstar Gbl Gold GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор