PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с GORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с GORO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while GORO (Gold Resource Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs -8.22%/yr for GORO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и GORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Gold Resource Corporation (GORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как GORO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GORO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GORO с доходностью 48.02%. За последние 10 лет акции XGD.TO превзошли акции GORO по среднегодовой доходности: 14.21% против -8.22% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
59.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

GORO

1 день
1.13%
1 месяц
-10.56%
С начала года
48.02%
6 месяцев
43.88%
1 год
94.55%
3 года*
16.65%
5 лет*
-13.43%
10 лет*
-8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и GORO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
GORO
Gold Resource Corporation		48.02%243.42%-33.62%-76.01%6.55%-45.36%-48.17%33.60%-1.04%-5.24%

Correlation

The correlation between XGD.TO and GORO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2006 г.

0.53

The correlation between XGD.TO and GORO shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Gold Resource Corporation

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с GORO:
GORO с GROYGORO с CGAUGORO с APGORO с AAAUGORO с DNNGORO с EQXGORO с AYTU

Доходность на риск

XGD.TO vs. GORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GORO
Ранг доходности на риск GORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GORO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GORO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GORO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GORO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c GORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Gold Resource Corporation (GORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOGORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.97

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.95

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.18

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

3.90

+1.10

XGD.TO vs. GORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GORO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и GORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и GORO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки GORO в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и GORO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOGOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-99.25%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-43.57%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-84.74%

+51.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-94.82%

+54.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-98.18%

+51.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-92.70%

+65.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-62.28%

+30.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

24.32%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и GORO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 16.16%, в то время как у Gold Resource Corporation (GORO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOGOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

17.94%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

70.86%

-34.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

97.61%

-53.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

93.28%

-60.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

78.90%

-45.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и GORO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как GORO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GORO
Gold Resource Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%2.61%2.78%1.37%0.42%0.50%0.45%0.69%7.23%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and GORO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и GORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор