PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с DRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с DRD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) is Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while DRD (DRDGOLD Limited) is a stock. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 21.79%/yr for DRD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и DRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и DRDGOLD Limited (DRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGD.TO торгуется в CAD, в то время как DRD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -21.95%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: 14.21% против 21.79% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
59.41%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

DRD

1 день
2.56%
1 месяц
-18.92%
С начала года
-21.95%
6 месяцев
-23.37%
1 год
71.08%
3 года*
31.81%
5 лет*
21.35%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и DRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
DRD
DRDGOLD Limited		-21.95%250.40%21.00%10.57%-1.78%-23.20%135.74%143.11%-29.82%-41.98%

Correlation

The correlation between XGD.TO and DRD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.62

The correlation between XGD.TO and DRD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

DRDGOLD Limited

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с SPY

Доходность на риск

XGD.TO vs. DRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c DRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TODRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.23

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.75

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

4.41

+0.60

XGD.TO vs. DRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRD равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и DRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и DRD

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что меньше максимальной просадки DRD в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и DRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TODRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-96.67%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-42.00%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-43.84%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-52.21%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-79.12%

+32.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

-37.76%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-73.43%

+41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

16.18%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и DRD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 16.16%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TODRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

17.57%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

43.88%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

58.15%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

51.96%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

58.42%

-24.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и DRD

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DRD в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		2.30%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and DRD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и DRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор