Сравнение XGBE.DE с VUCP.DE
XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 0.91%/yr for VUCP.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGBE.DE и VUCP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VUCP.DE с доходностью 3.05%.
XGBE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- —
VUCP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGBE.DE и VUCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.32% | 2.73% | 3.40% | 7.52% | -16.38% | -0.21% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.05% | -4.23% | 8.62% | 4.43% | -9.57% | 5.51% |
Correlation
The correlation between XGBE.DE and VUCP.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between XGBE.DE and VUCP.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGBE.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск
XGBE.DE
VUCP.DE
Сравнение XGBE.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGBE.DE | VUCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 4.68 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGBE.DE и VUCP.DE
Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки VUCP.DE в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и VUCP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGBE.DE | VUCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -14.52% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.35% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -10.95% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -12.70% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.78% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -4.91% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.25% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGBE.DE и VUCP.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGBE.DE | VUCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.54% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.80% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 5.78% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 8.00% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 8.43% | -3.41% |
Сравнение комиссий XGBE.DE и VUCP.DE
XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGBE.DE и VUCP.DE
XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.00% | 5.40% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 0.55% |
XGBE.DE Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGBE.DE and VUCP.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.
XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.09% for VUCP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и VUCP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор