PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGBE.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGBE.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGBE.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGBE.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%4.84%

Correlation

The correlation between XGBE.DE and VUSC.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

-0.04

The correlation between XGBE.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DEXGBE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

XGBE.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGBE.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGBE.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.02

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.49

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.65

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

4.31

-2.96

XGBE.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGBE.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGBE.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGBE.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGBE.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-11.52%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.26%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-10.56%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-11.52%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.09%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.32%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.25%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XGBE.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGBE.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.15%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.68%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

5.38%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

7.01%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

6.64%

-1.62%

Сравнение комиссий XGBE.DE и VUSC.DE

XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGBE.DE и VUSC.DE

XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGBE.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор