PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGBE.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGBE.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XGBE.DE returned 3.78%/yr vs 3.91%/yr for CBU0.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGBE.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.09%.

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-1.99%
С начала года
-1.09%
1 год
1.88%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGBE.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%5.91%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.09%4.57%-0.38%4.77%

Correlation

The correlation between XGBE.DE and CBU0.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between XGBE.DE and CBU0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DEXGBE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

XGBE.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGBE.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGBE.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.53

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.43

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

1.14

+0.22

XGBE.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGBE.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGBE.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGBE.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGBE.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-6.16%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-4.32%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-4.32%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.34%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-1.68%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.65%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XGBE.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGBE.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.50%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

4.70%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

5.34%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

5.89%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.89%

-0.87%

Сравнение комиссий XGBE.DE и CBU0.DE

И XGBE.DE, и CBU0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGBE.DE и CBU0.DE

Ни XGBE.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGBE.DE and CBU0.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGBE.DE and CBU0.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор