PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGBE.DE с UCRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGBE.DE с UCRP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and UCRP.DE (Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while UCRP.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 0.69%/yr for UCRP.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for UCRP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGBE.DE и UCRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у UCRP.DE с доходностью 2.88%.

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

UCRP.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
1.33%
С начала года
2.88%
1 год
5.52%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGBE.DE и UCRP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%
UCRP.DE
Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)		2.88%-4.44%7.79%4.77%-9.83%5.57%

Correlation

The correlation between XGBE.DE and UCRP.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between XGBE.DE and UCRP.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc)

Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DEXGBE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с UCRP.DE:
UCRP.DE с PRAP.DEUCRP.DE с AUM5.DEUCRP.DE с SXRR.DEUCRP.DE с IS0Y.DEUCRP.DE с LYEB.DEUCRP.DE с IS3F.DEUCRP.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

XGBE.DE vs. UCRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UCRP.DE
Ранг доходности на риск UCRP.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRP.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRP.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGBE.DE c UCRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGBE.DEUCRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.00

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.50

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.67

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

4.57

-3.22

XGBE.DE vs. UCRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGBE.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа UCRP.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGBE.DE и UCRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGBE.DE и UCRP.DE

Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки UCRP.DE в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и UCRP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGBE.DEUCRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-14.40%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.29%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-11.27%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-12.94%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.30%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.31%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XGBE.DE и UCRP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (Acc) (UCRP.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGBE.DEUCRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.38%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.82%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

5.65%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

8.35%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

9.05%

-4.03%

Сравнение комиссий XGBE.DE и UCRP.DE

XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UCRP.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGBE.DE и UCRP.DE

Ни XGBE.DE, ни UCRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGBE.DE and UCRP.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCRP.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCRP.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while UCRP.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate SRI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.14% for UCRP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и UCRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор