PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.DE с SPFV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG7S.DE с SPFV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and SPFV.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - XG7S.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while SPFV.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XG7S.DE returned -2.42%/yr vs 1.58%/yr for SPFV.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG7S.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SPFV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и SPFV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XG7S.DE торгуется в EUR, в то время как SPFV.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPFV.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SPFV.DE с доходностью 1.67%.

XG7S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.30%
1 год
-0.99%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-0.93%

SPFV.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.87%
1 год
1.72%
3 года*
1.37%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и SPFV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.23%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%0.56%-1.91%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		1.69%-7.02%9.30%3.44%-6.12%7.00%-4.23%-1.49%

Correlation

The correlation between XG7S.DE and SPFV.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between XG7S.DE and SPFV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с EUN3.DEXG7S.DE с GSYXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.LXG7S.DE с AEGE.DEXG7S.DE с PRAG.DEXG7S.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с AHYA.DE

Доходность на риск

XG7S.DE vs. SPFV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c SPFV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.DESPFV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.29

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.45

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.38

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.00

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.DE vs. SPFV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPFV.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и SPFV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.DESPFV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.29

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.20

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.03

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и SPFV.DE

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки SPFV.DE в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и SPFV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG7S.DESPFV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-11.84%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-4.56%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-11.02%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-11.82%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-7.20%

-11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.09%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.71%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и SPFV.DE

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) имеют волатильность 1.23% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG7S.DESPFV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.33%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

6.01%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

7.87%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

7.60%

-1.75%

Сравнение комиссий XG7S.DE и SPFV.DE

XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPFV.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и SPFV.DE

Ни XG7S.DE, ни SPFV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XG7S.DE and SPFV.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFV.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFV.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.

XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SPFV.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.DE and 0.10% for SPFV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG7S.DE и SPFV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор