PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG7S.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XG7S.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XG7S.DE (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) are both Global Bonds funds - XG7S.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while PRAG.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XG7S.DE returned -2.42%/yr vs -2.34%/yr for PRAG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XG7S.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XG7S.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XG7S.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью 0.07%.

XG7S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-0.34%
1 год
-1.32%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-0.93%

PRAG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.47%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XG7S.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.23%-4.70%2.17%1.03%-13.47%0.52%-0.64%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		0.07%-4.82%2.27%1.13%-13.23%0.83%-0.63%

Correlation

The correlation between XG7S.DE and PRAG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between XG7S.DE and PRAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с EUN3.DEXG7S.DE с GSYXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.LXG7S.DE с AEGE.DEXG7S.DE с AHYB.DEXG7S.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с AHYA.DEPRAG.DE с XBAG.DEPRAG.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

XG7S.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG7S.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG7S.DEPRAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.33

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.43

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.50

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.96

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG7S.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG7S.DE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAG.DE равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG7S.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG7S.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.30

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XG7S.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка XG7S.DE за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -23.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.DE и PRAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XG7S.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-23.63%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.91%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-7.74%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-17.70%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-21.95%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-15.85%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XG7S.DE и PRAG.DE

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XG7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XG7S.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.17%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.41%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.71%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

7.87%

-2.02%

Сравнение комиссий XG7S.DE и PRAG.DE

XG7S.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG7S.DE и PRAG.DE

Ни XG7S.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XG7S.DE and PRAG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.DE.

XG7S.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.DE and 0.05% for PRAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XG7S.DE и PRAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор