PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG12.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE).

XG12.DE и AVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG12.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG12.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		7.95%8.69%-5.21%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AVWC.DE с доходностью 2.79%.

XG12.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.79%
1 год
22.21%
3 года*
2.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с GERD.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с IQSA.DEXG12.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV

Сравнение комиссий XG12.DE и AVWC.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVWC.DE в 0.22%.

XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

XG12.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEAVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.47

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.07

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWC.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.82

-0.87

Корреляция

Корреляция между XG12.DE и AVWC.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и AVWC.DE

Ни XG12.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и AVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XG12.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-21.65%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.82%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.29%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-3.64%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и AVWC.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG12.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.32%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.35%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.05%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.31%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.31%

+1.78%