PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG12.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

XG12.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG12.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG12.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		7.95%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

XG12.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.79%
1 год
22.21%
3 года*
2.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с GERD.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с IQSA.DEXG12.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XG12.DE и VWCE.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

XG12.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.23

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.55

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.13

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.68

-0.73

Корреляция

Корреляция между XG12.DE и VWCE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и VWCE.DE

Ни XG12.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XG12.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-33.43%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.20%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.95%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-4.80%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.94%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG12.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.57%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.56%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.81%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.72%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.25%

+0.84%