PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XG12.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG12.DE и MWOE.DE


2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
7.95%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
-1.53%7.87%25.72%19.87%-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью -1.53%.


XG12.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.79%
1 год
22.21%
3 года*
2.85%
5 лет*
10 лет*

MWOE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.86%
3 года*
14.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XG12.DE и MWOE.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%.


Доходность на риск

XG12.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XG12.DEMWOE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.08

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.37

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.97

+3.41

XG12.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XG12.DEMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.99

-1.04

Корреляция

Корреляция между XG12.DE и MWOE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и MWOE.DE

XG12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM202520242023
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
1.06%1.33%1.20%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и MWOE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


XG12.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-21.83%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.26%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.24%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-3.75%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.02%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и MWOE.DE

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XG12.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.34%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.38%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.03%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.53%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.53%

+3.56%