PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XG12.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XG12.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

XG12.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG12.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XG12.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XG12.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		7.95%8.69%-4.44%-8.34%-5.33%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.22%9.64%29.92%20.24%-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, XG12.DE показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у IQSA.DE с доходностью 1.22%.

XG12.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.79%
1 год
22.21%
3 года*
2.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-13.48%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.29%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DEXG12.DE с 2B7J.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий XG12.DE и IQSA.DE

XG12.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XG12.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XG12.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XG12.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.57

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.06

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.69

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

12.04

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XG12.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XG12.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XG12.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XG12.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.57

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.74

-0.79

Корреляция

Корреляция между XG12.DE и IQSA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XG12.DE и IQSA.DE

Ни XG12.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XG12.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка XG12.DE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG12.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XG12.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-34.11%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.48%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-13.48%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-4.48%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XG12.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) составляет 5.92%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 23.28%. Это указывает на то, что XG12.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XG12.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

23.28%

-17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

24.02%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

28.25%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.84%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.99%

-1.90%