PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 12.58%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у RICI.L с доходностью 32.40%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

RICI.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.10%
С начала года
32.40%
6 месяцев
32.55%
1 год
41.92%
3 года*
14.83%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%23.45%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.41%6.64%4.55%-5.98%16.69%41.11%30.94%

Correlation

The correlation between XFRM.L and RICI.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.80

The correlation between XFRM.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.LRICI.L с UC15.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.09

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.62

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.57

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

10.59

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.01

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и RICI.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки RICI.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-25.20%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.49%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-12.01%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-25.20%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.60%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-11.08%

-19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.95%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и RICI.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.23%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

17.80%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

20.03%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

19.06%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

19.45%

-1.00%

Сравнение комиссий XFRM.L и RICI.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и RICI.L

Ни XFRM.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and RICI.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFRM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFRM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: WisdomTree and China Post Global. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор