Сравнение XFR.TO с XEI.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFR.TO returned 2.25%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XFR.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 2.25% против 12.30% соответственно.
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XFR.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and XEI.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
XEI.TO
Сравнение XFR.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 2.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.53 | 20.39 | +9.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.75 | 69.23 | +18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 6.34 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.93 | 1.41 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -45.51% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.24% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -9.92% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | -17.32% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -45.51% | +41.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -5.05% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.66% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 2.89% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 6.03% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 7.24% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 11.24% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 16.01% | -14.16% |
Сравнение комиссий XFR.TO и XEI.TO
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and XEI.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор