Сравнение XFR.TO с CBIL.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both Canadian Government Bonds funds. XFR.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XFR.TO returned 3.99%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFR.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 3.62% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between XFR.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
CBIL.TO
Сравнение XFR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 5.40 | -3.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.53 | 58.99 | -29.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.75 | 342.51 | -254.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 9.50 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 11.65 | -10.46 |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -0.06% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и CBIL.TO
iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.07% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.19% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.25% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.31% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 0.31% | +1.54% |
Сравнение комиссий XFR.TO и CBIL.TO
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор