PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFR.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.


XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и CBIL.TO


2026 (YTD)202520242023
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
1.02%3.33%4.57%3.62%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between XFR.TO and CBIL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.09

The correlation between XFR.TO and CBIL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Floating Rate Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

XFR.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFR.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-16.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

5.40

-3.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.53

58.99

-29.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.75

342.51

-254.77

XFR.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.09, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFR.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

9.50

-5.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

11.65

-10.46

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и CBIL.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFR.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.06%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.06%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и CBIL.TO

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFR.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.19%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

0.25%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.31%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.31%

+1.54%

Сравнение комиссий XFR.TO и CBIL.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF
2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы


XFR.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор