PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с SHY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 2.52%/yr for SHY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for SHY.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 15.21% против 2.52% соответственно.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

SHY

1 день
0.16%
1 месяц
2.13%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.15%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.72%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		2.59%0.16%12.72%1.69%2.21%-0.76%0.59%-0.88%10.00%-6.53%

Correlation

The correlation between XFN.TO and SHY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.11

The correlation between XFN.TO and SHY shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

XFN.TO vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
1.17

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
1.66

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

1.42

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

3.45

+21.58

XFN.TO vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и SHY

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки SHY в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-26.01%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-3.91%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-6.02%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-6.38%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-16.62%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.76%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.61%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и SHY

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.92%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

3.27%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

4.75%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

6.65%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

6.89%

+9.65%

Сравнение комиссий XFN.TO и SHY

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и SHY

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and SHY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while SHY is Government Bonds. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.15% for SHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор