PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с JNJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 11.41%/yr for JNJ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.41% соответственно.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

JNJ

1 день
1.25%
1 месяц
7.01%
С начала года
20.07%
6 месяцев
16.75%
1 год
61.50%
3 года*
19.59%
5 лет*
14.19%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
JNJ
Johnson & Johnson		20.07%40.75%3.25%-10.75%12.69%11.38%8.19%11.43%2.85%16.00%

Correlation

The correlation between XFN.TO and JNJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between XFN.TO and JNJ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

XFN.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
3.50

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
4.93

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

5.49

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

16.87

+8.16

XFN.TO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и JNJ

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-27.32%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.20%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-15.59%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-16.71%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-20.93%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-8.41%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.64%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и JNJ

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.81%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.96%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

17.55%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.00%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.58%

-3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и JNJ

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and JNJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор