PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XFN.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XFN.TO returned 18.22%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFN.TO показывает доходность 17.97%, а AVDV немного ниже – 17.32%.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%1.34%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between XFN.TO and AVDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.60

The correlation between XFN.TO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFN.TO и AVDV

Секторы
XFN.TO
AVDV

Финансовые услуги

100.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

XFN.TO
100.0%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

XFN.TO

-

AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

XFN.TO

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

XFN.TO

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

XFN.TO

-

AVDV
3.4%

Энергетика

XFN.TO

-

AVDV
9.6%

Здравоохранение

XFN.TO

-

AVDV
2.3%

Промышленность

XFN.TO

-

AVDV
22.8%

Недвижимость

XFN.TO

-

AVDV
1.3%

Технологии

XFN.TO

-

AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

XFN.TO

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

XFN.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
2.69

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
3.54

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.46

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.46

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

14.20

+10.83

XFN.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и AVDV

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-37.43%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.81%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-14.53%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.53%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.01%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.12%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и AVDV

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.39%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.17%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

16.48%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.25%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.45%

-3.91%

Сравнение комиссий XFN.TO и AVDV

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и AVDV

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and AVDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор