PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLB.TO с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLB.TO с VGIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XFLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 4.62%/yr for VGIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XFLB.TO charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности XFLB.TO и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFLB.TO торгуется в CAD, в то время как VGIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.05%.

XFLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
3.14%
С начала года
2.42%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-1.71%
3 года*
-1.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
0.24%
1 месяц
2.06%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-0.61%
1 год
4.94%
3 года*
4.62%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLB.TO и VGIT

2026 (YTD)202520242023
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		2.42%-6.17%-2.12%4.63%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.05%2.42%10.10%1.84%

Correlation

The correlation between XFLB.TO and VGIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.39

The correlation between XFLB.TO and VGIT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CORE.TOXFLB.TO с CLF.TO
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

XFLB.TO vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLB.TO c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLB.TOVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.96

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.05

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

2.36

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLB.TO vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLB.TO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLB.TO и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLB.TOVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.96

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.43

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XFLB.TO и VGIT

Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VGIT в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLB.TOVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-21.73%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-4.73%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-5.75%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-4.81%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.91%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.10%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLB.TO и VGIT

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLB.TOVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.05%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

3.95%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

5.17%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

7.58%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

7.79%

+7.86%

Сравнение комиссий XFLB.TO и VGIT

XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLB.TO и VGIT

Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.06%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLB.TO and VGIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for XFLB.TO.

XFLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VGIT is Government Bonds. XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for XFLB.TO and 0.03% for VGIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор