PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с ZTWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

XFIX и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и ZTWO

2026 (YTD)20252024
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%0.43%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.37%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с BNDSXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDPXFIX с BYLDXFIX с CAAA
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий XFIX и ZTWO

XFIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

XFIX
F/m Opportunistic Income ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XFIX vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.80

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

4.38

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.62

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

4.56

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

20.46

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

3.28

-1.66

Корреляция

Корреляция между XFIX и ZTWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и ZTWO

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и ZTWO

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-0.93%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-0.93%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.41%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.10%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и ZTWO

F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.62%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.53%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

1.50%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

1.50%

+2.62%