PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с ZTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с ZTEN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).

XFIX и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и ZTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и ZTEN

2026 (YTD)20252024
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%0.43%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.01%9.15%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 0.01%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTEN

1 день
0.43%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDPXFIX с BNDSXFIX с BYLDXFIX с CAAA
Часто сравнивают с ZTEN:
ZTEN с FSKAXZTEN с DTLE.LZTEN с ZTREZTEN с UTWYZTEN с RBILZTEN с IBGKZTEN с ZTWO

Сравнение комиссий XFIX и ZTEN

XFIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%.

XFIX
F/m Opportunistic Income ETF
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XFIX vs. ZTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZTEN
Ранг доходности на риск ZTEN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c ZTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXZTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.04

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.46

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.84

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.85

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. ZTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ZTEN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и ZTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXZTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.04

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между XFIX и ZTEN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и ZTEN

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZTEN в 5.12%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
ZTEN
F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.12%5.16%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и ZTEN

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и ZTEN.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXZTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-3.43%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.42%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.61%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.70%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и ZTEN

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXZTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.64%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

3.53%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.87%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.88%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.88%

-1.76%