Сравнение XFIV с MGOV
XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and MGOV (First Trust Intermediate Government Opportunities ETF) are both Government Bonds funds. XFIV is passively managed, while MGOV is actively managed. Over the past year, XFIV returned 3.08% vs 5.25% for MGOV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for MGOV.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и MGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MGOV с доходностью 0.36%.
XFIV
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGOV
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFIV и MGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.25% | 7.43% | 1.52% | 3.54% |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 0.36% | 8.54% | 1.55% | 4.56% |
Correlation
The correlation between XFIV and MGOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XFIV and MGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFIV vs. MGOV — Ранг доходности на риск
XFIV
MGOV
Сравнение XFIV c MGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFIV | MGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.96 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFIV и MGOV
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, примерно равная максимальной просадке MGOV в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и MGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFIV | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -6.11% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.53% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.21% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.64% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.33% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и MGOV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и First Trust Intermediate Government Opportunities ETF (MGOV) имеют волатильность 1.16% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFIV | MGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.32% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.41% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.88% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.88% | -0.50% |
Сравнение комиссий XFIV и MGOV
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MGOV в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и MGOV
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности MGOV в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 4.95% | 4.95% | 5.05% | 1.47% | 0.00% |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.83% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
XFIV and MGOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFIV has higher volatility (1.16%) compared to MGOV (1.13%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs MGOV's -6.11%.
On 1-year performance, MGOV leads with 5.25% vs 3.08% for XFIV. On fees, XFIV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGOV has performed better with a 5.25% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XFIV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for MGOV.
MGOV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.83% for XFIV.
They also come from different issuers: BondBloxx and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.65% for MGOV.
MGOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFIV и MGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор