PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFH.TO с BRK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFH.TO с BRK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) is Global Equities fund tracking the Morningstar DM xNA GR CAD, while BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) is a stock. Over the past year, XFH.TO returned 23.32% vs -4.86% for BRK.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и BRK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у BRK.TO с доходностью -5.68%.

XFH.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.32%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.20%

BRK.TO

1 день
0.52%
1 месяц
2.56%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFH.TO и BRK.TO

2026 (YTD)2025
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		9.98%16.37%
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.68%3.71%

Correlation

The correlation between XFH.TO and BRK.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO
Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VFV.TOBRK.TO с BNBRK.TO с VOOBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с BRHYX

Доходность на риск

XFH.TO vs. BRK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c BRK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFH.TOBRK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.36

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.42

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.47

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

-0.97

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFH.TO vs. BRK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BRK.TO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и BRK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFH.TOBRK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.36

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.10

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и BRK.TO

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки BRK.TO в -15.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и BRK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFH.TOBRK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-15.81%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.39%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-13.66%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.94%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.01%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и BRK.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFH.TOBRK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.28%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.15%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.51%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.46%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.46%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и BRK.TO

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.96%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Часто задаваемые вопросы

XFH.TO and BRK.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и BRK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор