PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XEUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEUM.L returned 10.25%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEUM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEUM.L показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции XEUM.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.77% соответственно.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

XBCU.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.77%
1 год
45.88%
3 года*
16.50%
5 лет*
16.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between XEUM.L and XBCU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.23

The correlation between XEUM.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEUM.L и XBCU.L

Секторы
XEUM.L
XBCU.L

Финансовые услуги

24.4%
4.2%

Промышленность

19.5%
9.4%

Здравоохранение

14.1%
6.1%

Технологии

9.7%
41.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.1%

Коммунальные услуги

5.4%
1.1%

Сырьевые материалы

5.0%
1.4%

Энергетика

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
16.1%

Недвижимость

0.9%
3.4%

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
XBCU.L
4.2%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
XBCU.L
9.4%

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
XBCU.L
6.1%

Технологии

XEUM.L
9.7%
XBCU.L
41.0%

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
XBCU.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
XBCU.L
5.1%

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
XBCU.L
1.1%

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
XBCU.L
1.4%

Энергетика

XEUM.L
4.2%
XBCU.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
XBCU.L
16.1%

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
XBCU.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XEUM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.53

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.06

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.86

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

14.40

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.53

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и XBCU.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-52.27%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-7.97%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.39%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-27.98%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-31.79%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.97%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-24.34%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.25%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеют волатильность 4.01% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.17%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

15.25%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

18.47%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

18.16%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

17.18%

-2.19%

Сравнение комиссий XEUM.L и XBCU.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и XBCU.L

Ни XEUM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEUM.L and XBCU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XEUM.L is categorized as Europe Equities, while XBCU.L is Commodities. XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор