Сравнение XEUM.L с XDNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L).
XEUM.L и XDNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEUM.L и XDNS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEUM.L и XDNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 1.01% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | -5.29% | 14.84% | 9.94% | 23.14% | -12.46% | 19.05% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 7.90% | 16.58% | 9.87% | 11.58% | -7.42% | 1.12% | 12.12% | 14.51% | -10.22% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, XEUM.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у XDNS.L с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEUM.L имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции XDNS.L немного отстают с 9.40%.
XEUM.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.82%
XDNS.L
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEUM.L и XDNS.L
XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDNS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEUM.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск
XEUM.L
XDNS.L
Сравнение XEUM.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEUM.L | XDNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.77 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.40 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.14 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.77 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEUM.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XEUM.L и XDNS.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEUM.L и XDNS.L
XEUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.53% | 1.63% | 1.65% | 1.81% | 2.83% | 1.46% | 1.79% | 1.77% | 1.20% | 1.97% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XEUM.L и XDNS.L
Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XDNS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEUM.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -24.75% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.70% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -19.29% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -24.75% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.25% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.39% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.84% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEUM.L и XDNS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 5.85%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEUM.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.57% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 14.51% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 21.85% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.72% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.33% | -2.41% |