Сравнение XEUM.L с XCX6.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L).
XEUM.L и XCX6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. XCX6.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEUM.L и XCX6.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEUM.L и XCX6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 1.01% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | -5.29% | 14.84% | 9.94% | 23.14% | -12.46% | 19.05% |
XCX6.L Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | -6.07% | 22.42% | 20.57% | -17.10% | -13.36% | -21.25% | 25.03% | 17.56% | -14.28% | 40.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XEUM.L показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции XEUM.L превзошли акции XCX6.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 5.47% соответственно.
XEUM.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.82%
XCX6.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.07%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEUM.L и XCX6.L
XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XCX6.L в 0.65%.
Доходность на риск
XEUM.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск
XEUM.L
XCX6.L
Сравнение XEUM.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEUM.L | XCX6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.07 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.24 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.17 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 0.44 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEUM.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.07 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.17 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между XEUM.L и XCX6.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEUM.L и XCX6.L
Ни XEUM.L, ни XCX6.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XEUM.L и XCX6.L
Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки XCX6.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XCX6.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEUM.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -57.08% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -16.43% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -50.24% | +32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -57.08% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -33.06% | +26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -20.78% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 6.48% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEUM.L и XCX6.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) имеют волатильность 5.85% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEUM.L | XCX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.87% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 13.26% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 20.59% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 27.72% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 25.24% | -10.32% |