PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с XAUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEUM.L с XAUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L).

XEUM.L и XAUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. XAUS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и XAUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEUM.L и XAUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		1.01%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.62%9.45%3.36%5.67%3.27%9.35%9.38%18.34%-8.52%9.19%

Доходность по периодам

С начала года, XEUM.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у XAUS.L с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции XEUM.L превзошли акции XAUS.L по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.85% соответственно.

XEUM.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.30%
1 год
16.51%
3 года*
10.73%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.82%

XAUS.L

1 день
2.30%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.62%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.22%
3 года*
8.12%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с SMEA.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с XAUS.L:
XAUS.L с DX2S.DEXAUS.L с ^GSPCXAUS.L с GLDXAUS.L с VUSA.LXAUS.L с CNX1.LXAUS.L с VOOXAUS.L с XDEQ.L

Сравнение комиссий XEUM.L и XAUS.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAUS.L в 0.50%.

XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XEUM.L vs. XAUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XAUS.L
Ранг доходности на риск XAUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c XAUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LXAUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

6.32

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. XAUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUS.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и XAUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LXAUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между XEUM.L и XAUS.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и XAUS.L

XEUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAUS.L
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.60%2.67%3.22%3.83%5.17%2.15%4.85%3.73%3.53%3.49%3.73%

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и XAUS.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки XAUS.L в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XAUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XEUM.LXAUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-51.15%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.22%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-21.54%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-38.31%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.40%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.11%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.17%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и XAUS.L

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (XAUS.L) имеют волатильность 5.85% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEUM.LXAUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.65%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.25%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.88%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.86%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

20.62%

-5.70%