PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с XSEA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and XSEA.TO (iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - XEU.TO is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Eur GR CAD, while XSEA.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar DM xNA GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEU.TO returned 11.11%/yr vs 11.00%/yr for XSEA.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у XSEA.TO с доходностью 10.93%.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

XSEA.TO

1 день
1.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.90%
1 год
22.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и XSEA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%9.09%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		10.93%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%

Correlation

The correlation between XEU.TO and XSEA.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.73

The correlation between XEU.TO and XSEA.TO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и XSEA.TO

Секторы
XEU.TO
XSEA.TO

Финансовые услуги

22.5%
25.3%

Промышленность

15.6%
16.6%

Здравоохранение

10.5%
9.3%

Технологии

8.4%
12.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.5%

Сырьевые материалы

5.3%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
XSEA.TO
25.3%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
XSEA.TO
16.6%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
XSEA.TO
9.3%

Технологии

XEU.TO
8.4%
XSEA.TO
12.0%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
XSEA.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
XSEA.TO
7.5%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
XSEA.TO
4.7%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
XSEA.TO
3.1%

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
XSEA.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
XSEA.TO
3.8%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
XSEA.TO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XIN.TO

Доходность на риск

XEU.TO vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOXSEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.56

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.25

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.87

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

7.46

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEA.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и XSEA.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки XSEA.TO в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и XSEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-28.64%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.99%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.50%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-27.70%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.23%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.96%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и XSEA.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеют волатильность 5.09% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.99%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.38%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.65%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

16.87%

-0.78%

Сравнение комиссий XEU.TO и XSEA.TO

И XEU.TO, и XSEA.TO имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и XSEA.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности XSEA.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.19%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and XSEA.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO and XSEA.TO have the same expense ratio: 0.28% per year.

XEU.TO is categorized as Europe Equities, while XSEA.TO is Foreign Large Cap Equities. XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while XSEA.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и XSEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор