PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XETM.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.44%18.38%24.23%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.44%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.49%
3 года*
20.76%
5 лет*
10.69%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XQQ.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XETM.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.97

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.76

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

6.12

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.97

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-1.31

+2.24

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XQQ.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-100.00%

+66.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-12.76%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-99.98%

+86.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-99.99%

+91.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.67%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XQQ.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

6.63%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

12.71%

+18.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

22.25%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

22.53%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

22.29%

+12.42%