PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XETM.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XEI.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.50

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

4.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.79

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.67

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

21.46

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.50

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XEI.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-45.52%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-9.85%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-0.30%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.14%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

1.68%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XEI.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

2.58%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

5.92%

+25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

10.30%

+33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

11.23%

+23.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

16.02%

+18.69%