PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XAD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XAD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO).

XETM.TO и XAD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XAD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XAD.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XAD.TO с доходностью 5.71%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XAD.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XAD.TO в 0.44%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

XETM.TO vs. XAD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XAD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXAD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.37

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.70

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

8.49

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XAD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAD.TO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XAD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXAD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.02

-1.09

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XAD.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XAD.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности XAD.TO в 0.33%

TTM202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XAD.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки XAD.TO в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XAD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXAD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-16.06%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-14.36%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-9.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.50%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

4.59%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XAD.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXAD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

7.86%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

16.07%

+15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

24.25%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

20.95%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

20.95%

+13.76%