PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XESX.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XESX.L returned 15.53% vs 51.91% for XXTW.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESX.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.

XESX.L

1 день
0.61%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.72%
1 год
15.53%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.41%

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.63%24.66%2.94%3.66%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.48%13.82%36.21%14.56%

Correlation

The correlation between XESX.L and XXTW.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between XESX.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XESX.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.73

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.51

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

8.22

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа XXTW.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.73

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.52

-1.36

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и XXTW.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.16%

-28.44%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.79%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.31%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-5.02%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.43%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.76%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.37%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.30%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.48%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.48%

-3.21%

Сравнение комиссий XESX.L и XXTW.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		0.02%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and XXTW.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XESX.L is categorized as Europe Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор