PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с FTEU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Xtrackers and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 12.82%/yr for FTEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESX.L торгуется в GBp, в то время как FTEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FTEU.L с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям FTEU.L по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.82% соответственно.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

FTEU.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.27%
6 месяцев
14.85%
1 год
32.08%
3 года*
22.40%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%21.72%-10.70%14.52%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.27%46.50%4.57%10.67%-9.18%12.84%1.98%15.98%-14.56%23.71%

Correlation

The correlation between XESX.L and FTEU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between XESX.L and FTEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и FTEU.L

Секторы
XESX.L
FTEU.L

Финансовые услуги

26.0%
10.6%

Промышленность

22.9%
27.4%

Технологии

16.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Энергетика

5.4%
10.8%

Коммунальные услуги

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Недвижимость

-

6.0%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
FTEU.L
10.6%

Промышленность

XESX.L
22.9%
FTEU.L
27.4%

Технологии

XESX.L
16.7%
FTEU.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
FTEU.L
9.2%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
FTEU.L
5.2%

Энергетика

XESX.L
5.4%
FTEU.L
10.8%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
FTEU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
FTEU.L
5.3%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
FTEU.L
3.7%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
FTEU.L
7.5%

Недвижимость

XESX.L

-

FTEU.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с SPYFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с LCPE.L

Доходность на риск

XESX.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.04

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.71

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.04

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.26

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.04

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.73

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и FTEU.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки FTEU.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-35.87%

-25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.50%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.83%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.32%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-35.87%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.61%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-6.70%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.84%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и FTEU.L

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 3.94%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.28%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.09%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.67%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.67%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.69%

-0.83%

Сравнение комиссий XESX.L и FTEU.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и FTEU.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FTEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and FTEU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор