PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTEU.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTEU.L с FDN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L).

FTEU.L и FDN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. FDN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEU.L и FDN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		3.83%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-17.62%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		-12.56%10.07%30.44%53.64%-46.66%7.41%53.44%18.60%-18.69%
Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как FDN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью -12.56%.

FTEU.L

1 день
3.46%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.60%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

FDN.L

1 день
2.82%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-14.65%
1 год
6.21%
3 года*
17.25%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с CS1.LFTEU.L с FPX.LFTEU.L с EEIP.LFTEU.L с EUHD.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с WDEP.L
Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SMGB.LFDN.L с XLKQ.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с XNNS.LFDN.L с CAPS.L

Сравнение комиссий FTEU.L и FDN.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.

FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Доходность на риск

FTEU.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTEU.LFDN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.28

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.54

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

0.21

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

0.58

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTEU.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FDN.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTEU.LFDN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.28

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTEU.L и FDN.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и FDN.L

Ни FTEU.L, ни FDN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и FDN.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и FDN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FTEU.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-46.90%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-20.87%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-46.90%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-17.67%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.92%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

8.11%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и FDN.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTEU.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.64%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

14.71%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.53%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

25.78%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

25.48%

-5.62%