Сравнение FTEU.L с CS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).
FTEU.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTEU.L и CS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEU.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 3.83% | 57.74% | 2.77% | 16.49% | -18.83% | 11.78% | 5.07% | 20.55% | -19.61% | 35.90% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 0.54% | 74.90% | 12.22% | 30.69% | -6.32% | -0.32% | -4.65% | 12.81% | -16.60% | 26.96% |
Разные валюты инструментов
FTEU.L торгуется в USD, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 0.54%.
FTEU.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 46.33%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEU.L и CS1.L
FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.
Доходность на риск
FTEU.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
FTEU.L
CS1.L
Сравнение FTEU.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEU.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.27 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.76 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.76 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 13.21 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEU.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTEU.L и CS1.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEU.L и CS1.L
Ни FTEU.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTEU.L и CS1.L
Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, примерно равная максимальной просадке CS1.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и CS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEU.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -38.87% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.34% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -18.82% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.21% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.44% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.98% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEU.L и CS1.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 8.13% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEU.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 13.79% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 20.36% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.74% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.99% | -1.13% |