Сравнение FTEU.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
FTEU.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTEU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTEU.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTEU.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEU.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 3.83% | 57.74% | 2.77% | 16.49% | -18.83% | 11.78% | 5.07% | 20.55% | -19.61% | 35.90% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 8.21% | 44.61% | -3.44% | 18.38% | -5.15% | 10.05% | -11.06% | 18.81% | -11.93% | 24.72% |
Разные валюты инструментов
FTEU.L торгуется в USD, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 8.21%.
FTEU.L
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 41.60%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTEU.L и EEIP.L
FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
FTEU.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
FTEU.L
EEIP.L
Сравнение FTEU.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEU.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.15 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 12.74 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEU.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FTEU.L и EEIP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEU.L и EEIP.L
Ни FTEU.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTEU.L и EEIP.L
Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTEU.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -34.51% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.84% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -14.49% | -24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -2.52% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -5.57% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.23% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEU.L и EEIP.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTEU.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.84% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.02% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.32% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.73% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.72% | +2.14% |