PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTEU.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTEU.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTEU.L и EEIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
3.83%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%5.07%20.55%-19.61%35.90%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc
8.21%44.61%-3.44%18.38%-5.15%10.05%-11.06%18.81%-11.93%24.72%
Разные валюты инструментов

FTEU.L торгуется в USD, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTEU.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 8.21%.


FTEU.L

1 день
3.46%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.11%
1 год
41.60%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.71%
10 лет*

EEIP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.21%
6 месяцев
14.07%
1 год
34.61%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FTEU.L и EEIP.L

FTEU.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.


Доходность на риск

FTEU.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTEU.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTEU.LEEIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.15

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.48

12.74

-0.26

FTEU.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTEU.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTEU.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTEU.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между FTEU.L и EEIP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTEU.L и EEIP.L

Ни FTEU.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTEU.L и EEIP.L

Максимальная просадка FTEU.L за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEU.L и EEIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTEU.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-34.51%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.84%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-14.49%

-24.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.52%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.57%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.23%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTEU.L и EEIP.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FTEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTEU.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.84%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.02%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

16.32%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.73%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.72%

+2.14%