PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с CMU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 10.67%/yr for CMU.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции XESX.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.67% соответственно.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%21.72%-10.70%14.52%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between XESX.L and CMU.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2011 г.

0.97

The correlation between XESX.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и CMU.L

Секторы
XESX.L
CMU.L

Финансовые услуги

26.0%
21.8%

Промышленность

22.9%
15.7%

Технологии

16.7%
30.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

5.6%
4.2%

Энергетика

5.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XESX.L
22.9%
CMU.L
15.7%

Технологии

XESX.L
16.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
CMU.L
10.1%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
CMU.L
4.2%

Энергетика

XESX.L
5.4%
CMU.L
0.0%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
CMU.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
CMU.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
CMU.L
2.8%

Недвижимость

XESX.L

-

CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XESX.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.90

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.70

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.48

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.33

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и CMU.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-31.46%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.43%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-11.95%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.11%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-31.41%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.88%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-6.65%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.05%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 3.94%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.91%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.47%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.91%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.99%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.74%

+1.12%

Сравнение комиссий XESX.L и CMU.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и CMU.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XESX.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор