PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с UB06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с UB06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and UB06.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 10.79%/yr vs 11.04%/yr for UB06.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for UB06.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и UB06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у UB06.L с доходностью 7.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMU.L имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции UB06.L немного впереди с 11.04%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

UB06.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.96%
С начала года
7.99%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.21%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и UB06.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		7.99%30.63%4.81%16.43%-6.51%14.17%5.04%18.97%-11.33%17.27%

Correlation

The correlation between CMU.L and UB06.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.95

The correlation between CMU.L and UB06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и UB06.L

Секторы
CMU.L
UB06.L

Технологии

30.8%
15.7%

Финансовые услуги

21.8%
24.0%

Промышленность

15.7%
20.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.3%

Коммунальные услуги

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.5%

Здравоохранение

4.2%
5.8%

Сырьевые материалы

2.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.4%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

CMU.L
30.8%
UB06.L
15.7%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
UB06.L
24.0%

Промышленность

CMU.L
15.7%
UB06.L
20.7%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
UB06.L
8.3%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
UB06.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
UB06.L
5.5%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
UB06.L
5.8%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
UB06.L
4.0%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
UB06.L
4.4%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
UB06.L
0.9%

Энергетика

CMU.L
0.0%
UB06.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с 500G.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с UB06.L:
UB06.L с CEMU.ASUB06.L с C001.DEUB06.L с 5ESG.LUB06.L с IMV.LUB06.L с CS1.LUB06.L с UC15.LUB06.L с WDEP.L

Доходность на риск

CMU.L vs. UB06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UB06.L
Ранг доходности на риск UB06.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB06.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB06.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB06.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB06.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c UB06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LUB06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.50

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.17

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.94

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.82

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. UB06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа UB06.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и UB06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LUB06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.50

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и UB06.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке UB06.L в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и UB06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LUB06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-31.36%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.91%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-13.04%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-21.60%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-31.36%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.11%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.01%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и UB06.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UB06.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LUB06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.48%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.63%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.08%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.14%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.82%

-0.04%

Сравнение комиссий CMU.L и UB06.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UB06.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и UB06.L

CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB06.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB06.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.47%2.49%2.80%2.68%2.68%1.88%1.57%2.84%3.20%2.52%2.50%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMU.L and UB06.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for UB06.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.17% for UB06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и UB06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор