PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 10.79%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CMU.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.88% соответственно.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between CMU.L and CEUR.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.89

The correlation between CMU.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и CEUR.L

Секторы
CMU.L
CEUR.L

Технологии

30.8%
10.4%

Финансовые услуги

21.8%
25.1%

Промышленность

15.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Коммунальные услуги

5.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.2%

Здравоохранение

4.2%
13.8%

Сырьевые материалы

2.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.4%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

CMU.L
30.8%
CEUR.L
10.4%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

CMU.L
15.7%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
CEUR.L
6.2%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
CEUR.L
7.2%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
CEUR.L
13.8%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
CEUR.L
3.8%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

CMU.L
0.0%
CEUR.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500G.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CMU.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.18

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.74

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.06

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.54

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и CEUR.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-28.63%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.05%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-12.66%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-17.85%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-28.63%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.52%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.58%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и CEUR.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.25%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.53%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.44%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.88%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.97%

+1.81%

Сравнение комиссий CMU.L и CEUR.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и CEUR.L

Ни CMU.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMU.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор